Финансовое моделирование

Преподаватель:

Березинец И.В., доцент, berezinets@gsom.pu.ru

 

Трудоемкость:

5 ECTS, 45 аудиторных часов

 

Направление, профиль:

Менеджмент: Финансовый менеджмент

 

Пререквизиты:

Финансовые институты и рынки, Статистика-1, Основы эконометрики, Финансовый менеджмент, Корпоративные финансы -1

 

Цель курса:

Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ моделирования финансовых временных рядов; привитие практических навыков использования вероятностных, статистических  и эконометрических инструментов при решении прикладных задач, связанных с финансовым моделированием.

 

Содержание курса: 

Тема 1. Одномерные и многомерные финансовые временные ряды

Тема 2. Линейные модели временных рядов и их использование в финансовом моделировании

Тема 3. Нелинейные модели временных рядов  и их использование в финансовом моделировании

Тема 4.  Метод имитационного моделирования в финансах

Тема 5.  Метод событий и его применение в финансовом моделировании

 

Используемые

методы

преподавания:

Лекции,  домашние и индивидуальные домашние  задания.

Литература:

Chris Brooks. Introductory Econometrics for Finance. Cambridge: Cambridge University Press. Second edition.2008.

 

Видеогалерея
Отзывы выпускников
Наверх