Рус | Eng

Окулов Виталий Леонидович

Доцент кафедры финансов и учета

 

Эл. почта: okulov@gsom.spbu.ru

 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ

  • Магистр экономики, Европейский Университет в Санкт-Петербурге, 2000.
  • Кандидат физико-математических наук, ФТИ им. А. Ф. Иоффе АН СССР, 1986.
  • Диплом специалиста (с отличием), специальность «Квантовая электроника», инженерно-физический факультет, Ленинградский институт точной механики и оптики, 1979.

 

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

  • Финансовые рынки и управление портфелем ценных бумаг
  • Управление рисками на финансовых рынках и в корпоративных финансах
  • Анализ реальных опционов при принятии инвестиционных решений компаниями
  • Экспериментальная экономика (компьютерное моделирование)

 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (ОБЩЕЕ ЧИСЛО — 32)

Учебные пособия

  • Финансовые институты и рынки. Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2015
  • Финансовые институты и рынки: начальный курс (соавт. с Т.А. Пустоваловой). Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011.
  • Лекции по избранным вопросам классических финансовых моделей (соавт. с А.В. Бухваловым, Е.А. Дорофеевым). Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010.

 

Статьи в научных журналах

  • A Real Options Model for Analysis of Industrial R&D Expenditures. Российский журнал менеджмента, 2018, т.16, №3, сс.393-406. (соавт. Bukhvalov A., Lukianova A., Nikulin E.)
  • Особенности проекта и премия за риск при принятии инвестиционных решений. Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2018, т.17, № 2, сс.147-167. (соавт. Хафизовой К.)
  • Инвестиционные решения компании в условиях неопределенности: подход с позиции риск-менеджмента. Вестник СПбГУ. Серия 8 «Менеджмент», 2017, т.16, №2, сс.191-214.
  • Эмпирическое исследование курсов покупки и продажи наличной валюты в России. Экономическая наука современной России, 2016, №2, сс.106-118. (соавт. Савенковым Ф.)
  • Селективное хеджирование ценовых рисков компаниями. Вестник СПбГУ. Серия 8 «Менеджмент», 2015, №3, сс.3-20.
  • Newsvendor Problem Experiments: Riskiness of the Decisions and Learning by Experience// International Journal of Business and Social Research. 2014. Vol. 4. P. 137-150 (соавт. Archavski V., Smirnova A.)
  • Оценка рискованности неликвидных акций на российском фондовом рынке // Российский журнал менеджмента, 2012, т. 10. Вып. 2. С. 33–50.
  • Влияние хеджирования рисков на динамику цен акций российских компаний // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2012. Вып. 3. С. 3–24 (соавт. Скрипюк В.).
  • Исследование эффективности российского рынка акций: реакция рынка на публикацию прогнозов аналитиков // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2010. Вып. 3. С.3–22.

 

Статьи в профессиональных журналах

  • Путеводные звезды рейтингов // Рынок ценных бумаг. 2013. № 5. С. 37–40 (соавт. с А. Серяковой).
  • Рыночные риски российских телекомов // Рынок ценных бумаг. 2007. № 8. С.53–54 (соавт. с К. Кухоцким, С. Труханович).
  • Инвестирование на российском рынке: теория и практика // Рынок ценных бумаг. 2004. № 24. С.28–31.
  • Эталонные показатели эффективности управления паевыми инвестиционными фондами // Рынок ценных бумаг. 2004. № 15 (270). С. 36–39 (соавт. с К. Кухоцким, А. Лысцовым).
  • Индексы российского рынка государственных ценных бумаг // Рынок ценных бумаг. 2003. № 10. С. 17–22 (соавт. с О. Гредиль, А. Кравчуком).
  • Оценка временной структуры процентных ставок на рынке облигаций С.-Петербурга // Рынок ценных бумаг. 2002. № 4. С.74–76 (соавт. с Д. Корнеевым).
  • Оценка стоимости и рискованности облигаций с неопределенным переменным купоном // Рынок ценных бумаг. 2001. № 10. С.78–80.
  • Количественная оценка ликвидности акций компании на российском фондовом рынке // Рынок ценных бумаг. 2000. № 23. С.78–80.

 

Статьи в сборниках научных трудов

  • Применение имитационного моделирования для оценки оптимальной структуры капитала телекоммуникационной компании в условиях финансового кризиса // Телекоммуникации России: сборник исследований. Вып. 4. М.: Аспект Пресс, 2008. С.105–176 (соавт. с А.Карлицкой, Е. Кухоцкой, К. Кухоцкой и др.).
  • Анализ временной структуры процента на российском финансовом рынке // Экономические исследования: теория и приложения. Вып. 2. / Под ред. С.Л.Печерского. СПб: Изд-во ЕУСПб, 2002. С. 72–93 (соавт. с А.В. Бухваловым и О.В. Крюковской).
  • Действует ли логика на российском финансовом рынке // Финансы и политика корпораций / Под ред. А.В. Бухвалова, С.В. Котелкина. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 7–47 (соавт. с А.В. Бухваловым).
  • Экспериментальное изучение взаимодействия спроса и предложения методами компьютерного моделирования // Вопросы экономической теории и практики / Под ред. С.Л. Печерского, А.А. Пиковского. СПб.: «Борей», 1999. С. 143–152.

 

НАГРАДЫ И ГРАНТЫ

  • Гранты СПбГУ «Стратегические финансы: теоретические подходы и международная практика», 2015, 2017.
  • Грант СПбГУ «Проведение контролируемых экспериментов по принятию управленческих решений в условиях риска: сравнение группового и индивидуального решений», 2012
  • Гранты Московского Общественного Научного фонда и Агентства по развитию США (USAID), 2000, 2001.
  • Первая премия в конкурсе научных работ по проблемам развития фондового рынка. Московская межбанковская валютная биржа, 2002.
  • Номинант премии «Золотая Вышка 2005», НИУ ВШЭ.

 

ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  • Патент РФ RU 2 281 556 C1 G06Q 40/00 от 10.08.2006 «Система и способ контроля управления портфелями финансовых инструментов с фиксированной доходностью» (соавт. с А. Кравчук, Е. Карпович, О. Гредиль, Д. Корнеев, Д. Ивантер).
  • Доцент С.-Петербургского филиала НИУ ВШЭ, 2002–2008.
  • Консультант, Advanced Research LLP, 2006–2010.
  • Эксперт, Северо-Западный Центр исследований финансовых рынков, 2000–2001.
  • Эксперт, Группа компаний CBonds, 2012.
  • Финансовый аналитик, ИК «АВК», ИК «Кинэкс-Инвест», 1998–2006.

Преподаваемые курсы

  • Корпоративные финансы – 1, 2 (Бакалавриат)
  • Риск-менеджмент (Бакалавриат)
  • Исследовательский семинар (Бакалавриат)