27 апреля 2023
|
||
|
||
Когда: 27 апреля 2023 г., 17:30 – 19:00 Место проведения: MS Teams Формат: онлайн. Идентификатор собрания: 379 581 905 11 Passcode: bq8kX7 Мероприятие рекомендовано: для исследователей, аспирантов, практиков. Рабочий язык: английский. |
||
|
В данном исследовании изучаются долгосрочные отношения между биткоином, финансовыми и товарными рынками. Для этого мы используем новый метод, который мы называем неявным асимметричным комбинированным коинтеграционным методом, который является дополненной версией комбинированного коинтеграционного метода Байера и Ханка. Используя десятиминутные высокочастотные данные, мы применяем этот метод к асимметричным шокам, связанным с биткоином, фондовыми рынками, фьючерсными индексами, отраслевыми фондовыми индексами, исламскими акциями, сырьевыми товарами и валютными рынками. Согласно основному результату исследования, почти во всех случаях существует неявная асимметричная коинтеграция между отрицательными потрясениями биткоина и как отрицательными, так и положительными потрясениями каждого из финансовых инструментов.
Таким образом, нет признаков расхождения в условиях взаимосвязи между шоками, связанными с Биткоинами и остальными финансовыми инструментами. Результаты исследования показывают, что биткойн находится в центре финансовых инвестиций и существуют долгосрочные взаимосвязи между шоками, влияющими на биткоин и шоками других финансовых инструментов. Эти интересные результаты должны быть с осторожностью восприняты каждым участником не только финансовых, но и товарных рынков, поскольку биткоин, по-видимому, является одним из основных источников волатильности цен этих инструментов, наблюдаемой в последнее время.
Программа:
17:30 – 17:40 – вступительное слово
17:40 – 18:25 – выступление Мустафы Озера, тема: «Высокочастотный анализ данных о скрытых связях между биткоинами, финансовыми и товарными рынками»
18:25 – 18:55 – дискуссия
18:55 – 19:00 – заключительное слово: анонсы следующих семинаров
Мустафа Озер, профессор Университета Анадолу, Турция.
При использовании данного сайта Вы подтверждаете свое согласие на использование ВШМ СПбГУ cookie файлов. С подробной информацией Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.